TAREA 7 : CORRECCIÓN DE MODELOS VAR

Japón

 

Para el presente trabajo se realizaran las correcciones del modelo VAR (p) con dos, tres y cuatro variables con la ayuda del programa eviews; para cada una se utilizaran modelos macroeconómicos con datos de Japón.

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SERIES DE TIEMPO ESTACIONARIOS MULTIVARIADOS

Muchos modelos económicos, explican una realidad que a partir de u conjunto de variables, por lo tanto es necesario el análisis multivariado.


********Arroyo perez Daniela – c5844-0- CORRECCION DE MODELOS VAR*******

TAREA 6: CORRECCIÓN DE LOS MODELOS AR(P) Y ARMA (PQ)

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El trabajo presenta las estimaciones AR (p) y ARMA (p, q) hasta el nivel 3, En el presente trabajo se realizara las estimaciones de los modelos AR (p) y modelos ARMA (p, q) hasta el nivel 3, que fueron desarrollados con el uso del programa (software) eviews. Para cada estimación de los modelos se utilizara 3 diferentes variables económicas, el PIB, la FORMACIÓN BRUTA DEL CAPITAL y las EXPORTACIONES del país de JAPÓN, corrigiendo el problema de no estacionariedad que presentan al tener una o más raíces unitarias, para evitar este problema se diferenciara los modelos hasta eliminar la raíz unitaria y posteriormente se procederá a estimar los modelos corregidos. Dentro del trabajo no se corrigen los modelos MA (q) debido a que los mismos son estacionarios.

100_7662-copie*********ARROYO PEREZ DANIELA – C5844-0- CORRECCION DE LA TAREA 4

TAREA 5 : ESTIMACIÓN DE MODELOS VAR

ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS VAR (P)
En el presente trabajo se realizara la estimación de modelos VAR (P) con dos, tres y cuatro variables utilizando el programa eviews e interpretando respectivamente sus resultados.
Se utilizaran datos históricos del país de Japón para las respectivas funciones macroeconómicas empleadas en el presente trabajo.

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**************Arroyo Perez Daniela-C5844-0-modleos var******

TAREA 4 : Modelos AR,  MA y ARMa

ESTIMACIÓN DE MODELOS AR,MA Y ARMA

En el presente trabajo se realizara las estimaciones de los modelos AR (p), MA (q) y modelos ARMA (p, q) hasta el nivel 3, que fueron desarrollados con el uso del programa (software) eviews. Para cada estimación de los modelos se utilizara 3 diferentes variables económicas, el PIB, la FORMACION BRUTA DEL CAPITAL y las EXPORTACIONES del país de JAPON, para los cuales se tomó como base 38 datos.

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4ARROYO PEREZ DANIELA C5844-0 MODELOS AR,MA Y MARMA